Opções de ações high iv

O Screener da volatilidade oferece métodos numerosos para selecionar contratos caros da opção: Os estoques podem ser filtrados pelo preço e pelo volume. Faixa de preço - defina os controles deslizantes para os preços mínimos e máximos. Apenas as existências com um preço entre os preços mínimo e máximo serão incluídas na tela. Stock Volume - Somente os estoques com um volume diário entre o volume mínimo eo volume máximo serão incluídos na tela. Volatilidade implícita - mostra apenas o estoque com uma volatilidade implícita no intervalo selecionado Dica. Um controle deslizante pode ser movido clicando em qualquer lugar na barra deslizante. As opções podem ser filtradas por Volume, Dinheiro e Expiração Opção Volume - defina os controles deslizantes para o volume mínimo e máximo de todos os contratos. Somente os estoques com volume de opção total na faixa selada serão avaliados na tela. Moneyness - refere-se ao número de greves que uma opção está dentro ou fora do dinheiro. Opções com um moneyness de zero são At The Money (ATM). Os preços de greve aumentam à medida que o dinheiro se torna mais positivo. Os preços de greve diminuem à medida que o dinheiro se torna mais negativo. Para os spreads de chamada, um número positivo é Out of The Money (OTM). Os números negativos estão no dinheiro (ITM). Para colocar spreads, um número positivo é In The Money (ITM) e números negativos estão fora do dinheiro (OTM). Veja Moneyness. Expiração - inclui apenas as opções que expiram entre o início do mês anterior e o final do mês posterior. Opções que expiram em qualquer data nos meses selecionados podem ser incluídas na tela, incluindo opções semanais, opções trimestrais e opções que expiram em dias ímpares (por exemplo, opções VIX). Ambos os controles deslizantes de expiração podem ser definidos no mesmo mês. Todas as opções que expiram no mês selecionado serão consideradas na tela. Dica . Clique no botão do gráfico para mostrar a propagação na Calculadora de Estratégia. Salvando uma Tela - Os assinantes podem salvar os parâmetros da tela e recuperar esses parâmetros mais tarde. O tipo de filtro, os valores do controle deslizante e os parâmetros da ordem de classificação são salvos. A data da tela não é salva. Quando uma tela salva é aberta, os parâmetros serão aplicados à data selecionada atualmente. Sort By - a ordem em que os resultados do screener são exibidos na tela Change in Volatility. Os resultados também podem ser classificados clicando nos cabeçalhos das colunas. A classificação clicando nos cabeçalhos das colunas classifica somente os dados que já estão no relatório. Qualquer - Mostrar a alteração máxima na volatilidade, independentemente de a mudança representar e aumentar ou diminuir a volatilidade. Aumento - Mostra o aumento máximo da volatilidade. Diminuir - Mostra a diminuição máxima da volatilidade. Estoque - o símbolo de ações subjacente Nome da ação - o nome da ação subjacente Preço da ação - o preço da ação subjacente Volume de estoque - o volume de ações subjacente Volume da opção - a soma de todo o volume de opção subjacente Volatilidade implícita - Volatilidade implícita do contrato. IVol Mudança - a variação na volatilidade implícita Quando uma tela de volatilidade é aplicada a dados atrasados, as colunas Alterar / Alterar Alta / Baixa são exibidas. Alta / Baixa Alteração é o valor máximo em dólares que o estoque subjacente moveu para cima ou para baixo desde a data do relatório. Isso pode incluir altas intradiárias ou baixos intraday. Variação Alta / Baixa é a Variação Alta / Baixa em relação ao preço do estoque subjacente na data do relatório. Contratos excluídos São excluídos os contratos que tenham qualquer uma das seguintes condições: nenhuma oferta sem volume sem interesse aberto sem contratos no ciclo. Consulte Ciclos de opções. Os dados são atualizados todas as noites. A página solicitada não pôde ser encontrada. Copyright 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesThe Opção Screener lista comércios de opções complexas que consistem em duas pernas de opção. Ambas as pernas de Bull Calls, Bear Puts, Bull Puts, Bear Calls, Calendário e Diagonal spreads são ou puts ou chamadas, e uma perna é longa, enquanto a outra é curta. Straddles e Strangles consistem de uma perna chamada e uma perna colocada, e ambos são longos ou ambos são curtos. A opção Screener oferece vários métodos para seleção de spreads de opção: estoques podem ser filtrados por preço e volume. Símbolo - Digite opcionalmente um símbolo de estoque para limitar a tela aos spreads no estoque subjacente. Faixa de preço - defina os controles deslizantes para os preços mínimos e máximos. Apenas as existências com um preço entre os preços mínimo e máximo serão incluídas na tela. Stock Volume - Somente os estoques com um volume diário entre o volume mínimo eo volume máximo serão incluídos na tela. Dica . Um controle deslizante pode ser movido clicando em qualquer lugar na barra deslizante. As opções podem ser filtradas por Volume, Moneyness e Expiration Leg Volume - defina os controles deslizantes para o volume mínimo e máximo do contrato longo. Se apenas um controle deslizante de volume estiver disponível para uma opção, ele se aplicará a todas as opções na propagação. Moneyness - refere-se ao número de greves que uma opção está dentro ou fora do dinheiro. Opções com um moneyness de zero são At The Money (ATM). Os preços de greve aumentam à medida que o dinheiro se torna mais positivo. Os preços de greve diminuem à medida que o dinheiro se torna mais negativo. Para os spreads de chamada, um número positivo é Out of The Money (OTM). Os números negativos estão no dinheiro (ITM). Para colocar spreads, um número positivo é In The Money (ITM) e números negativos estão fora do dinheiro (OTM). Veja Moneyness. Expiração - inclui apenas as opções que expiram entre o início do mês anterior e o final do mês posterior. Opções que expiram em qualquer data nos meses selecionados podem ser incluídas na tela, incluindo opções semanais, opções trimestrais e opções que expiram em dias ímpares (por exemplo, opções VIX). Ambos os controles deslizantes de expiração podem ser definidos no mesmo mês. Todas as opções que expiram no mês selecionado serão consideradas na tela. Dica . Os assinantes podem salvar relatórios. Leg Volume - o volume mínimo eo volume máximo do contrato curto. Espalhar - o número de greves longe da perna longa. Por exemplo, um Bull Call em um estoque com 95, 100 e 105 greves que tem uma perna longa de 100 e um spread de 1 terá 105 perna curta. A greve de 105 é 1 greve de distância de 100. Para obter uma chamada spread com uma perna 100 longas e uma perna curta 95, selecione Bear Calls. Dica . Clique no botão do gráfico para mostrar a propagação na Calculadora de Estratégia. Salvando uma Tela - Os assinantes podem salvar os parâmetros da tela e recuperar esses parâmetros mais tarde. Tipo de filtro, valores de slider, símbolo, ordem de classificação e uma linha por parâmetros subjacentes são salvos. A data da tela não é salva. Quando uma tela salva é aberta, os parâmetros serão aplicados à data selecionada atualmente. Uma linha por ação - Mostra apenas a primeira ocorrência de uma opção para o estoque subjacente. Ordenar por - a ordem em que os resultados do criador são exibidos. Até 100 linhas são incluídas em cada tela. Os resultados podem ser classificados clicando nos cabeçalhos das colunas. A classificação clicando nos cabeçalhos das colunas classifica somente os dados que já estão no relatório. NetIVol - a diferença na volatilidade das duas pernas ponderada pelo lucro máximo. Net Debit / Credit - o lucro máximo, sem levar em conta a volatilidade. ROI - retorno sobre o investimento se uma posição coberta é chamado. O ROI só está disponível para a tela Expensive Calls e a tela Expensive Puts. Stock - o preço da ação subjacente Preço da ação - o preço da ação subjacente Campos para a Perna Curta e Longa: Data de Vencimento Curta Data de Vencimento Longo Preço da Opção de Ataque Put vs. Call Credit ou Débito - o custo líquido ou produto líquido do comércio da Spread, ou seja, o preço da perna curta menos o preço da perna longa Spread - a diferença entre os preços de exercício Spread Ratio - a relação do spread para o crédito ou Débito. Esta é uma medida do lucro máximo versus a perda máxima. Net IVol - Volatilidade implícita líquida a diferença na volatilidade implícita dos dois contratos de opções Contratos excluídos Os contratos que tenham qualquer uma das seguintes condições são excluídos: nenhuma oferta sem volume sem interesse aberto sem contratos no ciclo. Consulte Ciclos de opções. Os dados são atualizados todas as noites.